Backtest ซื้อขาย ระบบ ฟรี

ได้รับการสนับสนุน - ฟีดข้อมูลหลาย latency ต่ำสนับสนุนความเร็วในการประมวลผลในข้อความนับล้านต่อวินาทีในเทราไบต์ของข้อมูล - C และ backtesting กลยุทธ์ที่ใช้การจัดการข้อมูลแบบย้อนหลังกลยุทธ์การใช้งานโซลูชั่น - หุ้น, ตัวเลือก, ฟิวเจอร์ส, สกุลเงิน, ตะกร้าและเครื่องสังเคราะห์ที่กำหนดเอง และการเพิ่มประสิทธิภาพ - การดำเนินการของโบรกเกอร์หลายตัวรองรับสัญญาณการซื้อขายที่แปลงเป็นใบสั่ง FIXQuantFACTORY - การจัดการข้อมูลระดับสถาบันการจัดการกลยุทธ์ backtesting โซลูชันการปรับใช้ - QuantDEVELOPER - กรอบและ IDE สำหรับการพัฒนากลยุทธ์การค้าการแก้จุดบกพร่องการทำ backtesting และการเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการเป็น Visual Studio plug - QuantDIGACENTER - ช่วยในการจัดการคลังข้อมูลที่ผ่านมาและจับข้อมูลตลาดในเวลาจริงหรือต่ำมากจากผู้ให้บริการและการแลกเปลี่ยน - QuantENGINE - ช่วยในการปรับใช้และดำเนินการกลยุทธ์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า - ข้อมูลหลายสินทรัพย์ข้อมูลหลายช่วงเวลาแฝงต่ำโบรกเกอร์หลายราย สนับสนุนการจัดการข้อมูลระดับสถาบัน โซลูชันการปรับใช้กลยุทธ์ของ C และ C - ระบบ OpenQuant - การตรวจสอบระดับ C และพอร์ตโฟลิโอการซื้อขายและการซื้อขายสินทรัพย์หลายระดับการทดสอบในวันนี้การเพิ่มประสิทธิภาพ WFA ฯลฯ และฟีดข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุน - QuantTrader - สภาพแวดล้อมการซื้อขายการผลิต - QuantBase - การจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์ - QuantRouter - และการกำหนดเส้นทางการสั่งซื้อการจัดการข้อมูลในระดับสถาบันการจัดการหลังการใช้งานโซลูชันการปรับใช้กลยุทธ์ - โซลูชันหลายผลิตภัณฑ์ฟีดข้อมูลหลายประเภทที่รองรับฐานข้อมูลสนับสนุน RDBMS ประเภทใดก็ตามที่มีอินเทอร์เฟซ JDBC เช่น Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL เป็นต้น - IDE เพื่อสคริปต์กลยุทธ์ของพวกเขาทั้งใน Java, Ruby หรือ Python หรือพวกเขาสามารถใช้กลยุทธ์ของตัวเอง IDE - การดำเนินการหลายโบรกเกอร์ได้รับการสนับสนุนสัญญาณการซื้อขายแปลงเป็นคำสั่ง FIX การจัดการข้อมูลระดับชั้นการจัดการ backtesting กลยุทธ์การแก้ปัญหาการใช้งาน - การแก้ปัญหาหลายสินทรัพย์ forex, ตัวเลือก, ฟิวเจอร์ส, หุ้น, ETF s, สินค้าโภคภัณฑ์, เครื่องมือสังเคราะห์และการแพร่กระจายอนุพันธ์ที่กำหนดเอง ฯลฯ หลาย สนับสนุนฟีดข้อมูล - กรอบการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายการแก้จุดบกพร่องการทำ backtesting และการเพิ่มประสิทธิภาพ - รองรับการทำงานของโบรกเกอร์หลายรายสัญญาณการซื้อขายที่แปลงเป็นใบสั่ง FIX IB, JPMorgan, FXCM เป็นต้นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์แบบเฉพาะที่รวมข้อมูล Tradestation สำหรับการตรวจสอบย้อนหลังและการซื้อขายอัตโนมัติทุกวัน ข้อมูลหุ้นภายในวันที่ 43 ปีฟิวเจอร์สเป็นระยะเวลา 61 ปี - ใช้ประโยชน์ได้จริงสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคด้านราคาโดยใช้ราคาตลาดการสนับสนุนภาษาการเขียนโปรแกรม EasyLanguage - สนับสนุนหุ้นสหรัฐ ETFs ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐเยอรมันหุ้นดัชนีเยอรมัน forex - ฟรีสำหรับ Tradestation นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ - 249 95 รายเดือนสำหรับมืออาชีพแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ Tradestation เท่านั้นโดยไม่ต้องนายหน้า - 299 95 รายเดือนสำหรับมืออาชีพแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ Tradestation เท่านั้นโดยไม่ต้องนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับ backtesting และการซื้อขายอัตโนมัติ - สนับสนุนกลยุทธ์รายวัน intraday การทดสอบระดับผลงานและ การเพิ่มประสิทธิภาพ, การสร้างแผนภูมิ, การสร้างภาพข้อมูล, การรายงานแบบกำหนดเอง, หลาย T hreaded analysis, 3D charting, การวิเคราะห์ WFA เป็นต้น - เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการทำ backtesting การวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยใช้ราคาตามหลักเกณฑ์ - การเชื่อมโยงโดยตรงกับ eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, ฟีด DDE, MS, txtfiles และ Yahoo Finance เพิ่มเติม - ค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียว 279 สำหรับ Standard edition หรือ 339 for Professional edition แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับ backtesting และการซื้อขายอัตโนมัติ - การตรวจสอบระดับพอร์ตโฟลิทและการซื้อขายหลายสินทรัพย์การทดสอบในวันระดับการเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงภาพ ฯลฯ - การซื้อขายภาษาสคริปต์ Perl ด้วยฟังก์ชั่นพื้นฐานทั้งหมดที่เขียนขึ้นใน C พื้นเมืองเตรียมไว้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ร่วมสถานที่ - native FXCM และการสนับสนุนโบรกเกอร์ Interactive -. ฟรีสนับสนุน FXCM, 100 ต่อเดือนสำหรับแพลตฟอร์ม IB, ติดต่อสำหรับตัวเลือกอื่น ๆ แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับ backtesting และการซื้อขายอัตโนมัติ - สนับสนุนกลยุทธ์ในวันนี้การทดสอบระดับพอร์ตโฟลิโอและการเพิ่มประสิทธิภาพ - ดีที่สุดสำหรับ backtesting การวิเคราะห์ทางเทคนิคตามราคา, การเขียนสคริปต์ C - การสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ - การจัดการข้อมูลฟีดการใช้กลยุทธ์ ฯลฯ - 799 ต่อใบอนุญาต - ค่าใช้จ่ายรายปี 150 ครั้ง - แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์สำหรับ backtesting การเพิ่มประสิทธิภาพการระบุแหล่งที่มาประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ - Axioma หรือข้อมูลของบุคคลที่ 3 - การวิเคราะห์ปัจจัยการสร้างแบบจำลองความเสี่ยงการวิเคราะห์วงจรตลาด แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับ backtesting และการซื้อขายอัตโนมัติ - ดีที่สุดสำหรับ backtesting สัญญาณราคาตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคสนับสนุนกลยุทธ์ intraday ประจำวันการทดสอบระดับผลงานและการเพิ่มประสิทธิภาพ - Turtle Edition - backtesting เครื่องยนต์กราฟรายงานการทดสอบ EoD - Professional Edition - บวกแก้ไขระบบ - Pro Plus Edition - บวกแผนภูมิพื้นผิว 3D, การเขียนสคริปต์ ฯลฯ - Builder Edition - IB API, ดีบัก ฯลฯ - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990 แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์สำหรับ backtesting และการซื้อขายอัตโนมัติ - สนับสนุนกลยุทธ์รายวัน intraday ผลงาน leve l การทดสอบและการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างแผนภูมิการสร้างภาพการรายงานที่กำหนดเอง ฯลฯ - ที่ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเทคนิคด้านราคาโดยใช้การวิเคราะห์หลังการขายตามราคาตลาด - ลิงก์โดยตรงไปยังโบรกเกอร์เชิงโต้ตอบ, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM และอื่น ๆ - ข้อมูลจากไฟล์ข้อความ, eSignal, Google Finance, , IQFeed และอื่น ๆ - ฟังก์ชั่นพื้นฐาน EoD ฟังก์ชันการทำงาน - ฟรี - ฟังก์ชันขั้นสูง - สัญญาเช่าจากใบอนุญาตตลอดชีพอายุการใช้งาน 50 เดือนหรือ 995 ใบแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับ backtesting และการซื้อขายอัตโนมัติ - ดีที่สุดสำหรับ backtesting สัญญาณราคาตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคสนับสนุนกลยุทธ์รายวัน intraday ผลงาน การทดสอบระดับและการเพิ่มประสิทธิภาพแผนภูมิการสร้างภาพการรายงานที่กำหนดเอง - สนับสนุน C และ Visual - ลิงก์โดยตรงกับโบรกเกอร์เชิงโต้ตอบ IQFeed, txtfiles และอื่น ๆ Yahoo Finance - ใบอนุญาตถาวร - 499 - เช่า 50 ต่อเดือนแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์สำหรับ backtesting และ auto - การซื้อขาย - การสนับสนุนกลยุทธ์ในชีวิตประจำวันการทดสอบระดับพอร์ตโฟลิโอและการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างแผนภูมิการสร้างภาพการรายงานที่กำหนดเอง - การสนับสนุนหลายสินทรัพย์ 245 สำหรับผู้ให้บริการข้อมูลฟรีขั้นสูง - 595 สำหรับพรีเมี่ยมเวอร์ชั่นสนับสนุนผู้ให้บริการข้อมูลและโบรกเกอร์หลาย ๆ แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับ backtesting และการซื้อขายอัตโนมัติ - สนับสนุนกลยุทธ์ในชีวิตประจำวันการทดสอบระดับพอร์ทโฟลิโอและ การเพิ่มประสิทธิภาพ - ดีที่สุดสำหรับ backtesting สัญญาณราคาตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค - สร้างข้อมูลสำหรับหุ้น, ฟิวเจอร์สและ forex หุ้นสหรัฐทุกวันตั้งแต่ปี 1990, ฟิวเจอร์สทุกวัน 31 ปี, อัตราแลกเปลี่ยนตั้งแต่ปี 1983 ฯลฯ - ราคาจาก 45 เดือนถึง 295 เดือนราคาขึ้นอยู่กับข้อมูลว่าง แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับ backtesting และการซื้อขายอัตโนมัติ - ใช้ภาษา MQL4 ซึ่งใช้เพื่อค้าตลาด forex - รองรับโบรกเกอร์ forex และฟีดข้อมูลหลายชนิด - สนับสนุนการจัดการบัญชีหลายบัญชีแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับ backtesting และ auto-trading - สนับสนุนกลยุทธ์รายวันในแต่ละวัน การทดสอบระดับประสิทธิภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพ - เป็นการดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคด้านการวิเคราะห์หลังราคาโดยใช้ราคาตามมาตรฐานการสนับสนุนสำหรับ Ea ภาษาการเขียนโปรแกรมภาษา syLanguage สนับสนุนข้อมูลหลายข้อมูล Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal ฯลฯ สนับสนุนโดยตรงสำหรับโบรกเกอร์หลายโบรกเกอร์เชิงโต้ตอบ ฯลฯ - Multicharts 797 ต่อปี - ชีวิต Multicharts 1,497 - Multicharts Pro 9,900 Bloomberg ข้อมูลเพิ่มเติม Thomson Reuters etc. Web เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังเพื่อทดสอบกลยุทธ์การเลือกหุ้น - หุ้นสหรัฐ ETFs รายวัน - ข้อมูลพื้นฐานในช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2542 - กลยุทธ์สั้น ๆ ยาว ๆ ปัจจัยพื้นฐานที่ขับเคลื่อนด้วยสัญญาณ - ออกแบบ - 139 เดือน - ผู้จัดการ - 199 เดือน - ใช้งานได้ครบถ้วน ข้อมูลตลาดความถี่สูง - ผลิตภัณฑ์นี้มีไว้สำหรับการใช้งานของผู้ค้าที่อยู่ในระดับต่ำปานกลางผู้ค้าที่มีความถี่สูงการคำนวณทั้งหมดจะทำโดยใช้ข้อมูลตลาดที่มีความถี่สูงซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับนักวิจัยผู้ค้าที่มีความถี่ต่ำและสูง - การทำ backtesting ในวัน intraday การจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุนการคาดการณ์และการเพิ่มประสิทธิภาพในทุกราคา วินาที, นาที, ชั่วโมง, จุดสิ้นสุดของวันปัจจัยการผลิตแบบจำลองที่สามารถควบคุมได้อย่างเต็มที่ - ตลาดข้อมูลตลาด 8k ที่ติ๊กข้อมูลตั้งแต่ปีพ. ศ หุ้น, ดัชนี ETFs ซื้อขายใน NASDAQ ลูกค้าสามารถอัปโหลดข้อมูลการตลาดของเขาเองเช่นตลาดหุ้นจีน - 40 ตัวชี้วัดพอร์ต VaR, ETL, อัลฟา, เบต้าอัตราส่วน Sharpe, อัตราส่วน Omega ฯลฯ - รองรับการเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอ R, Matlab, Java Python - 10 เครื่องมือ backtesting จากเว็บ - ราคาหุ้นสหรัฐวันรายวันตั้งแต่ปี 2541 ข้อมูลจาก QuantQuote - ข้อมูล forex จาก FXCM - สนับสนุน Interactive Brokers สำหรับการซื้อขายสดเครื่องมือ backtesting แบบใช้อินเทอร์เน็ต (web backtesting tool) - หุ้นสหรัฐและ ETFs มีการกำหนดราคาทุกวันตั้งแต่ปี 2545 - ข้อมูลพื้นฐานจาก Morningstar มากกว่า 600 เมตริก - สนับสนุนโบรกเกอร์แบบอินเทอร์แอ็กทีฟสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในชีวิตจริง Web based backtesting tools - ง่ายต่อการใช้กลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ข้อมูลตั้งแต่ปีพ. ศ. 2535 - โมเมนตัมของโมเมนตัมเวลาและกลยุทธ์เฉลี่ยที่เคลื่อนไหวบน ETFs - กลยุทธ์การเลือกสต็อคที่เรียบง่ายและโมเดิร์น Simple. Web based เครื่องมือ backtesting - ถึง 25 ปีข้อมูลสำหรับ 49 ฟิวเจอร์สและ S P500 หุ้น - กล่องเครื่องมือใน Python และ Matlab - Quantiacs เจ้าภาพการแข่งขันการค้าอัลกอริทึมด้วยการลงทุนมาตั้งแต่ m 500k ถึง 1 ล้านบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้บริการซอฟต์แวร์ backtesting ที่มีประสิทธิภาพแบบเว็บที่เรียบง่าย - Backtest ในสองคลิก - เรียกดูไลบรารีกลยุทธ์หรือสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ของคุณ - การซื้อขายกระดาษการซื้อขายอัตโนมัติและอีเมลเรียลไทม์ - 1 ฉบับต่อการทดสอบ และ less. Web มีเมฆเครื่องมือ backtesting - FX Forex ข้อมูลสกุลเงินในคู่ที่สำคัญจะกลับไป 2007 - สองนาทีบาร์รายวันรายวัน - การซื้อขายสดเข้ากันได้กับโบรกเกอร์ที่ใช้ Metatrader 4 เป็น backtest. Web เครื่องมือ backtesting ตามการทดสอบส่วนของ การวิเคราะห์ปัจจัยการเลือกและการจัดสรรสินทรัพย์ - ปัจจัยหลายส่วนที่มีอัลฟาที่ผ่านการพิสูจน์แล้วเหนือมาตรฐานของตลาดหมวกจักรวาลการลงทุนหลายตัวกรองการบริหารความเสี่ยง - กลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ backtests การจัดสรรสินทรัพย์ผสมและการเลือกปัจจัยลงในผลงานเดียว - ฟรีในจักรวาล SP 100 - 50 เดือนหรือ 480 ปี - จักรวาลการลงทุนในสหรัฐที่กว้างขึ้นหุ้นในสหราชอาณาจักรของสหราชอาณาจักรกลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์โดยใช้เครื่องมือคัดกรองข้อมูล backtesting ซึ่งมีมากกว่า 10 000 หุ้นในสหรัฐข้อมูลไม่เกิน 20 ปี ประวัติศาสตร์หู - เกณฑ์ทางเทคนิคขั้นพื้นฐาน - ฟรีฟังก์ชันการทำงานที่ จำกัด 1 ปีของข้อมูลไม่มี backtests ที่บันทึกไว้ ฯลฯ - 50 เดือน - ฟังก์ชันการทำงานเต็มรูปแบบสภาพแวดล้อมซอฟต์แวร์ฟรีสำหรับการคำนวณทางสถิติและกราฟิกจำนวนมาก quants ชอบที่จะใช้มันสำหรับการเปิดที่โดดเด่น สถาปัตยกรรมและความยืดหยุ่น - การจัดการและจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสิ่งอำนวยความสะดวกแบบกราฟิกสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างง่ายดายผ่านทางแพ็กเกจ - นามสกุลที่แนะนำ - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfolio, portfolioSim, backtest เป็นต้นMATLAB - ระดับสูง ภาษาและสภาพแวดล้อมแบบโต้ตอบสำหรับการประมวลผลทางสถิติและกราฟิก - การประมวลผลแบบขนานและ GPU การทำ backtesting และการเพิ่มประสิทธิภาพความเป็นไปได้ที่กว้างขวางของการผสานรวม ฯลฯ - ราคาตามคำขอที่นี่ BacktestingXL Pro เป็น add-in สำหรับการสร้างและทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายของคุณใน Microsoft Excel 2010 และ 2013 - ผู้ใช้สามารถใช้ VBA เพื่อสร้างกลยุทธ์สำหรับ BacktestingXL Pro, VBA ความรู้เป็นตัวเลือกผู้ใช้สามารถ constr กฎการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดาษคำนวณโดยใช้รหัสย้อนหลังที่ทำไว้ล่วงหน้าแบบมาตรฐาน - สนับสนุนการปิรามิดการ จำกัด ตำแหน่งในระยะเวลาสั้นการคำนวณค่าคอมมิชชั่นการติดตามทุนการควบคุมค่าใช้จ่ายนอกงบดุลการกำหนดราคาซื้อเพื่อขาย - รายงานความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพหลาย ๆ แบบ - 74 95 สำหรับ BacktestingXL Pro. Free โอเพนซอร์สภาษาการเขียนโปรแกรม, สถาปัตยกรรมแบบเปิด, ยืดหยุ่น, ขยายได้ง่ายผ่านทางแพ็กเกจ - นามสกุลที่แนะนำ - แพนด้า Python Data Analysis Library, pyalgotrade Python Algorithmic Trading Library, Zipline, ultrafinance etc. FactorWave เป็นเรื่องง่ายที่จะใช้เครื่องมือ backtesting บนเว็บสำหรับปัจจัย การลงทุน - ช่วยให้ผู้ใช้สามารถผสมผสานตัวเลือก ETF หลายแบบกับฟิวเจอร์สที่มีอัลฟาที่พิสูจน์ได้เหนือมาตรฐาน benchmarks ของตลาด - ฟรี - ETF Stock Screener มี 5 ปัจจัย - 149 ตัวเลือกตัวเลือกฟรี screener, กลยุทธ์ฟิวเจอร์สกลยุทธ์ vix ใช้เครื่องมือ backtesting - ง่ายใช้งานเครื่องมือ backtesting บนเว็บระดับเริ่มต้นเพื่อทดสอบความแรงของสัมพัทธ์และกลยุทธการเฉลี่ยโดยเฉลี่ยใน ETFs ซึ่งมีหลายรูปแบบ กลยุทธ์ฟรีสำหรับการทำงานแบบ backtesting ที่สมบูรณ์แบบ 34.99 เดือนเครื่องมือฟรีเว็บที่ใช้ backtesting เพื่อทดสอบกลยุทธ์การเลือกหุ้น - หุ้นสหรัฐข้อมูลจาก ValueLine ตั้งแต่ปี 2529-2557 - ราคาและข้อมูลพื้นฐาน 1700 หุ้นการทดสอบความละเอียดรายเดือนการตีความที่ผ่านมา การตรวจสอบย้อนกลับเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพสามารถทำได้โดยการสร้างใหม่โดยใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์การค้าที่เกิดขึ้นในอดีตโดยใช้กฎที่กำหนดโดยกลยุทธ์ที่กำหนดผลลัพธ์มีสถิติที่สามารถใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ กลยุทธ์การใช้ข้อมูลนี้ผู้ค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกลยุทธ์หาข้อบกพร่องทางเทคนิคหรือทฤษฎีใด ๆ และได้รับความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ของตนก่อนที่จะนำไปใช้กับตลาดจริงทฤษฎีพื้นฐานคือว่ากลยุทธ์ใด ๆ ที่ทำงานได้ดีในอดีตมีแนวโน้มที่จะ ทำงานได้ดีในอนาคตและตรงกันข้ามกลยุทธ์ที่ทำไม่ดีในอดีตมีแนวโน้มที่จะทำผลงานได้ไม่ดีในอนาคตบทความนี้ จะดูว่าแอ็พพลิเคชันใดใช้เพื่อทำ backtest ชนิดของข้อมูลที่ได้มาและวิธีการนำไปใช้ Data และ Backtesting ของเครื่องมือสามารถให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าทางสถิติมากมายเกี่ยวกับระบบที่กำหนดได้สถิติการทำ backtesting ที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ Profit หรือ ขาดทุน - กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นหรือขาดทุน - ช่วงเวลา - วันที่ในอดีตที่เกิดการทดสอบ - นักลงทุน - หุ้นที่รวมอยู่ใน backtest - มาตรการความว่องไว - เปอร์เซ็นต์สูงสุดและต่ำสุด - ค่าเฉลี่ย - เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยกำไรและขาดทุนเฉลี่ย การเปิดเผย - ร้อยละของเงินทุนที่ลงทุนหรือได้รับผลกระทบจากตลาดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน - อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุน - อัตราผลตอบแทนรายปี - ผลตอบแทนจากการลงทุนในแต่ละปี - ผลตอบแทนจากการลงทุน - ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นผลมาจากความเสี่ยงโดยปกติซอฟต์แวร์ backtesting จะมี สองหน้าจอที่มีความสำคัญข้อแรกช่วยให้พ่อค้าสามารถปรับแต่งการตั้งค่าสำหรับการทำ backtesting การปรับแต่งเหล่านี้ประกอบด้วยทุกอย่างตั้งแต่ช่วงเวลาไปจนถึงค่าคอมมิชชั่นนี่เป็นตัวอย่างของ เช่นหน้าจอใน AmiBroker หน้าจอที่สองคือรายงานผล backtesting จริงนี่คือที่คุณสามารถค้นหาสถิติทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้นอีกครั้งนี่คือตัวอย่างของหน้าจอนี้ใน AmiBroker โดยทั่วไปซอฟต์แวร์ซื้อขายส่วนใหญ่มีองค์ประกอบที่คล้ายกันบางสูง โปรแกรมซอฟต์แวร์ยังรวมถึงฟังก์ชันเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการปรับขนาดตำแหน่งอัตโนมัติการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณลักษณะเพิ่มเติมขั้นสูงอื่น ๆ 10 บัญญัติมีหลายปัจจัยที่ผู้ค้าให้ความสำคัญกับเมื่อมี backtesting กลยุทธ์การซื้อขายนี่คือรายการของ 10 สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องจดจำ ในขณะที่ backtesting. Take คำนึงถึงแนวโน้มตลาดในวงกว้างในกรอบเวลาที่กลยุทธ์ที่กำหนดได้รับการทดสอบตัวอย่างเช่นถ้ากลยุทธ์เป็น backtested เฉพาะจาก 1999-2000 ก็อาจไม่ได้ดีในตลาดหมีมันมักจะเป็นความคิดที่ดี เพื่อทำ backtest ในกรอบเวลาที่ยาวนานซึ่งครอบคลุมเงื่อนไขทางการตลาดที่แตกต่างกันหลายประเภทลองเข้าบัญชีจักรวาลที่เกิดขึ้นหลังการทดสอบตัวอย่างเช่น ถ้าระบบตลาดกว้างมีการทดสอบกับจักรวาลที่ประกอบด้วยหุ้นเทคโนโลยีอาจล้มเหลวในการทำดีในภาคต่างๆตามกฎทั่วไปถ้ากลยุทธ์มีการกำหนดเป้าหมายไปยังประเภทที่เฉพาะเจาะจงของหุ้น จำกัด จักรวาลกับประเภทนั้น แต่, ในกรณีอื่น ๆ ทั้งหมดรักษาจักรวาลขนาดใหญ่ไว้เพื่อการทดสอบวัตถุประสงค์มาตรการความเบิกบานเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องพิจารณาในการพัฒนาระบบการซื้อขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบัญชีที่ใช้ประโยชน์ซึ่งอยู่ภายใต้การเรียกหลักประกันหากส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงต่ำกว่าจุดที่ผู้ค้าควรแสวงหา เพื่อรักษาความผันผวนให้อยู่ในระดับต่ำเพื่อลดความเสี่ยงและช่วยให้สามารถเข้าและออกจากสต็อกได้ง่ายขึ้นจำนวนบาร์โดยเฉลี่ยที่ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเฝ้าดูการพัฒนาระบบการซื้อขายแม้ว่าซอฟต์แวร์ backtesting ส่วนใหญ่จะมีค่าคอมมิชชั่นในการคำนวณขั้นสุดท้าย ไม่ได้หมายความว่าคุณควรละเลยสถิตินี้ถ้าเป็นไปได้การเพิ่มจำนวนบาร์โดยเฉลี่ยที่จัดขึ้นจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านค่านายหน้าและปรับปรุงผลตอบแทนโดยรวมของคุณได้ การได้รับสารเป็นดาบสองคมการสัมผัสที่เพิ่มขึ้นอาจนำไปสู่ผลกำไรที่สูงขึ้นหรือความสูญเสียที่สูงขึ้นในขณะที่ความเสี่ยงที่ลดลงหมายถึงผลกำไรที่ลดลงหรือความสูญเสียที่ลดลงอย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วควรเก็บระดับต่ำกว่า 70 เพื่อลดความเสี่ยงและช่วยให้ง่ายขึ้น การเปลี่ยนแปลงเข้าและออกของสต็อกที่ได้รับสถิติการสูญเสียเฉลี่ยที่ได้รับรวมกับอัตราส่วนที่ชนะต่อขาดทุนจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดตำแหน่งและการจัดการเงินที่ดีที่สุดโดยใช้เทคนิคเช่นเคลลี่เกณฑ์การบริหารเงินโดยใช้เกณฑ์ Kelly ผู้ค้าสามารถใช้ตำแหน่งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและลดค่าคอมมิชชั่นได้โดยการเพิ่มผลกำไรโดยเฉลี่ยและเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อการสูญเสียผลตอบแทนตามปกติเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากใช้เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพของระบบเทียบกับสถานที่ลงทุนอื่น ๆ เพื่อดูผลตอบแทนต่อปีโดยรวม แต่ยังคำนึงถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงซึ่งสามารถทำได้โดยดูจากผลตอบแทนที่ได้รับความเสี่ยงซึ่ง accou nts สำหรับปัจจัยเสี่ยงต่างๆก่อนที่จะใช้ระบบการค้าจะต้องมีประสิทธิภาพดีกว่าสถานที่การลงทุนอื่น ๆ ทั้งหมดที่ความเสี่ยงเท่ากับหรือน้อยลงการทำซ้ำการปรับแต่งเป็นสิ่งสำคัญมากโปรแกรม backtesting จำนวนมากมีการป้อนข้อมูลสำหรับค่าคอมมิชชั่นจำนวนมากหรือเป็นเศษเล็กเศษน้อยขนาดเห็บต้องการ margin อัตราดอกเบี้ยสมมติฐานการลื่นไถลกฎการปรับขนาดตำแหน่งกฎการออกจากแถบเดียวกันการตั้งค่าการหยุดต่อท้ายและอื่น ๆ อีกมากมาย T o ได้ผลการทดสอบย้อนหลังที่ถูกต้องที่สุดเป็นสิ่งสำคัญในการปรับแต่งการตั้งค่าเหล่านี้เพื่อเลียนแบบโบรกเกอร์ที่จะใช้เมื่อ นี่เป็นเงื่อนไขที่ผลการดำเนินงานได้รับการปรับให้เข้ากับอดีตมากจนไม่เป็นความจริงในอนาคตโดยทั่วไปแล้วควรใช้กฎที่ใช้บังคับ กับหุ้นทั้งหมดหรือชุดของกลุ่มเป้าหมายที่เลือกไว้และไม่ได้รับการปรับให้เหมาะกับขอบเขตที่ผู้สร้างไม่สามารถเข้าใจได้อีกต่อไปการแบ็คเท้ทคือ ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องที่สุดในการวัดประสิทธิภาพของระบบการซื้อขายที่กำหนดบางครั้งยุทธศาสตร์ที่ทำผลงานได้ดีในอดีตไม่สามารถทำได้ดีในผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปัจจุบันไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคตให้แน่ใจว่าได้ทำการค้ากระดาษเป็นระบบที่ประสบความสำเร็จแล้ว ก่อนที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ยังคงใช้ในทางปฏิบัติข้อสรุป Backtesting เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาระบบการซื้อขายหากสร้างขึ้นและตีความอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้ค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกลยุทธ์ของพวกเขาค้นหาข้อบกพร่องด้านเทคนิคหรือทฤษฎี รวมทั้งได้รับความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ของพวกเขาก่อนที่จะนำไปใช้กับตลาดโลกแห่งความจริง Resources Tradecision - การพัฒนาระบบการซื้อขายระดับไฮเอนด์ AmiBroker - การพัฒนาระบบการซื้อขายการลงทุนด้านงบประมาณการสำรวจโดยสำนักสถิติแรงงานแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยวัดตำแหน่งงานว่าง รวบรวมข้อมูลจากนายจ้างจำนวนเงินสูงสุดที่สหรัฐอเมริกาสามารถยืมได้สร้างเพดานหนี้ขึ้น ภายใต้พระราชบัญญัติตราสารหนี้เสรีภาพครั้งที่สองอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันรับฝากเงินยืมเงินไว้ใน Federal Reserve ไปยังสถาบันรับฝากเงินแห่งอื่น 1 มาตรการทางสถิติของการกระจายตัวของผลตอบแทนสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดหรือดัชนีตลาดความผันผวนสามารถวัดได้ ทำหน้าที่รัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาผ่านในปีพ. ศ. 2476 ตาม พ. ร.บ. การธนาคารซึ่งห้ามไม่ให้ธนาคารพาณิชย์เข้าร่วมในการลงทุนการจ่ายเงินเดือนของนัฟฟาร์มหมายถึงงานนอกฟาร์มครัวเรือนของเอกชนและภาครัฐที่ไม่แสวงหากำไรสหรัฐอเมริกาสำนักแรงงานวิธีการทำ backtest trading systems และ หลีกเลี่ยงการปรับเส้นโค้งเพื่อตัดสินว่าระบบการซื้อขายที่ได้รับควรจะทำงานได้ดีในอนาคตอย่างไรเราให้ข้อมูลย้อนหลังเกี่ยวกับข้อมูลการตลาดในอดีต Backtesting ใช้กฎการซื้อขายกับข้อมูลที่ผ่านมาเพื่อประเมินว่ากฎเหล่านั้นจะมีผลอย่างไรหากเราซื้อขายได้ดี สมมุติผลทางประวัติศาสตร์ไม่ได้รับประกันว่าชุดของกฎระเบียบจะทำงานได้ดีในอนาคตอย่างไรก็ตามผลการทางประวัติศาสตร์สมมุติที่ไม่ดีเกือบ หมายความว่าระบบไม่ควรซื้อขายในเวลาจริงค่าการรับรู้ของ backtesting มีรากฐานมาจากความเชื่อที่ว่าแนวโน้มทางประวัติศาสตร์ที่ผู้ค้าทำซ้ำได้รับการทดสอบกลยุทธ์ในข้อมูลทางประวัติศาสตร์สำหรับคนรุ่นแล้วอย่างไรก็ตามการปฏิบัติดังกล่าวได้รับความนิยมเมื่อมีการกำเนิดขึ้นของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ สร้างซอฟต์แวร์การทดสอบระบบเช่น System Writer ซึ่งพัฒนาขึ้นเป็น TradeStation ซอฟต์แวร์นี้และฐานข้อมูลข้อมูลย้อนหลังอนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโค้ดเพื่อทดสอบแนวคิดระบบการซื้อขายความเข้าใจและการยอมรับระบบการซื้อขายรวมทั้งความยุ่งยาก ช่วยให้ตลาดของระบบของบุคคลที่สามเติบโตขึ้นได้ตลอด 1990s. Futures Truth เป็น บริษัท อิสระที่ติดตามระบบการค้าที่มีจำหน่ายในท้องตลาดตั้งแต่ช่วงปี 1980 ปัจจุบันมีการติดตามการซื้อขายล่วงหน้ามากกว่า 500 ระบบ ความจริงทดสอบระบบการซื้อขายในแบบเรียลไทม์มิใช่ข้อมูลย้อนหลังเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลง ไอออนของกฎในช่วงเวลาและดีกว่าจำลองการใช้กฎในสภาพตลาดที่เกิดขึ้นจริงเช่นช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงตาม Futures Truth มีเพียงประมาณ 45 ระบบที่ติดตามได้มีกำไรในระยะยาวในขณะที่มีเพียง 20 รายเท่านั้นที่แสดงความเสี่ยงที่ดี อัตราส่วนอย่างไรก็ตามตัวเลขเหล่านี้น่าจะดีกว่าประชากรที่กว้างขึ้นเนื่องจากผู้ขายเพียงอย่างเดียวมั่นใจอย่างแท้จริงในตรรกะของพวกเขาหันไป Futures จริงสำหรับการวิเคราะห์เรียลไทม์และ critique. So สาธารณะหลายระบบล้มเหลวเพราะพวกเขาขาดหลักฐานที่ถูกต้องแทน พารามิเตอร์การเข้าและออกจะได้มาจากการทำเหมืองข้อมูลการทำเหมืองข้อมูลเพียงการสแกนข้อมูลทางประวัติศาสตร์สำหรับกฎที่จะมีการทำงานในอดีตบ่อยครั้งกฎดังกล่าวจะพอดีกับที่ผ่านมาและไม่มีความหวังในการทำงานได้ดีกว่าการสุ่มข้อมูลที่มองไม่เห็นแทนระบบ การพัฒนาควรเริ่มต้นด้วยทฤษฎีที่สามารถทดสอบวิเคราะห์และปรับแต่งโปรแกรมได้แนวคิดนี้ยังหมายถึงมุมมองที่แตกต่างในการทดสอบระบบด้วยตัวเองเป้าหมาย o backtesting f ไม่ได้เพื่อผลิตชุดของสมมุติกำไรและสถิติการสูญเสียคือการทดสอบความถูกต้องของทฤษฎีและความถูกต้องของกฎในการจับ premise การทดสอบระบบเป็นกระบวนการ multifaceted จากข้อมูลในช่วงเวลาเพื่อ สมมติฐานรายการสั่งซื้อเพื่อทำสัญญาเฉพาะและการควบคุมความเสี่ยงความล้มเหลวที่ใด ๆ เหล่านี้สามารถทำลายการทดสอบที่ถูกต้องหรือการจัดการกับพวกเขาสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าสิ่งที่เราจะบรรลุในเวลาจริงคุณต้องทำอย่างถูกต้องหากคุณหวังว่าจะ ตรวจสอบความถูกต้องหรือเมื่อมีความเหมาะสมทำให้ระบบของคุณสูญหายเครื่องมือของการค้ามีสององค์ประกอบที่จะ backtesting เครื่องมือซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมและข้อมูลและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาระบบโดยใช้เครื่องมือเหล่านั้น Let s เริ่มต้นโดยการดูเครื่องมือของการค้าหลายทางเลือก มีความพร้อมสำหรับการทดสอบความคิดของคุณพวกเขาแตกต่างจากความง่ายในการเปลี่ยนไอเดียเป็นรหัสและวิธีจัดการรายละเอียดซึ่งอาจมีผลกระทบสำคัญต่อผลลัพธ์เช่นถ้าระบบเข้าสู่ระบบ คำสั่ง จำกัด ซอฟต์แวร์บางบันทึกเติมหากราคาถูกสัมผัสอย่างไรก็ตามมีแทบจะไม่รับประกันการสั่งซื้อดังกล่าวจะได้รับการกรอกข้อมูลในการซื้อขายจริงและไม่ได้มีการรับประกันว่าจะได้รับรางวัล t จะเข้าเมื่อหยุดรับประกันรายการ แต่ไม่ ราคามีปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือการบันทึกราคาที่แท้จริงในขณะที่ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างมืออาชีพมากที่สุดไม่มีปัญหานี้อีกแล้ว แต่ก็ยังเป็นข้อกังวลสำหรับผู้ที่ทดสอบระบบด้วยตนเองในสเปรดชีตเช่น Microsoft Excel ตัวอย่างเช่นถ้าระบบซื้อในราคาเท่ากับ ปิดบวกหนึ่งในสามของช่วงค่าเฉลี่ยในช่วงสามช่วงสุดท้ายและถ้าช่วงเฉลี่ยอยู่ที่ 10 จากนั้นเราจะซื้อที่ใกล้เคียงบวก 3 333 หากเรากำลังซื้อขาย E-mini SP 500 จะซื้อขายใน 0 25 ติ๊ก ขนาดนี้หมายถึงค่าความแตกต่างของรายการต้องสูงถึง 3 50 จุดเริ่มต้นของการซื้อขายอาจไม่เกิดขึ้นหากตัวเลข crunching ด้วยตนเองและเมื่อไม่นานมานี้โปรแกรมมืออาชีพหลาย ๆ ทำผิดพลาดเหมือนกันเมื่อเวลาผ่านไปข้อผิดพลาดดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นได้ ความแตกต่างขนาดใหญ่ ภาพใหญ่ แต่รายละเอียดขั้นตอนดังกล่าวเป็นผู้เยาว์ปัญหาใหญ่เป็นข้อมูลบทความที่เชื่อมโยงกัน